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易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金

文章来源: 发表时间:2019-08-29 15:27

易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告查看PDF原文

易方达深证成指交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

清算报告

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告出具日期:二〇一九年七月十五日

报告公告日期:二〇一九年八月十六日

目录

1、重要提示......2

2、基金概况......3

3、基金运作情况说明 ......5

4、财务报告......6

5、清算事项说明 ......8

6、备查文件目录 ......11

1、重要提示

易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金经中国证券监督管理委员会证监许可2302号文准予注册,基金合同于2017年5月4日生效。本基金基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 易方达深证成指ETF联接

基金主代码 003524

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年5月4日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金最后运作日基金份额总额

下属分级基金的基金简称 易方达深证成指ETF联接A 易方达深证成指ETF联接C

下属分级基金的交易代码 003524 006262

基金最后运作日下属分级 17,655,864.07 1,979,547.04

基金的份额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小

化。

本基金为易方达深证成指ETF的联接基金,易方达深证成指

ETF是主要采用完全复制法实现对深证成份指数紧密跟踪的

全被动指数基金,本基金主要通过投资于易方达深证成指ETF

实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将年化跟踪误差控制

在4%以内。本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等

投资策略 因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或证券二级市场

交易的方式进行易方达深证成指ETF的投资。本基金还可适度

参与易方达深证成指ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套

利,以增强基金收益。为更好地实现投资目标,本基金可投

资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权

证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关

的衍生工具。

业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%+活期存款利率×5%

本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基

风险收益特征 金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于深证

成指 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较

基准相似的风险收益特征。

3、基金运作情况说明

本基金经中国证券监督管理委员会《关于准予易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》准予注册,由基金管理人依照法律法规、《基金合同》的规定公开募集。本基金基金合同于2017年5月4日生效,基金合同生效日基金份额总额为307,929,262.28份。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》的有关约定,基金管理人经与基金托管人协商一致,召集了本基金的基金份额持有人大会,审议《关于易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金终止基金合同有关事项的议案》,议案于2019年6月25日表决通过,自该日起本次基金份额持有人大会决议生效,详见基金管理人于2019年6月26日在《证券时报》和基金管理人官网发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金最后运作日为2019年6月26日,自2019年6月27日起,本基金进入基金财产清算程序。

4、财务报告

4.1 基金最后运作日资产负债表

会计主体:易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日:2019 年 6 月 26 日

单位:人民币元

最后运作日

2019 年 6 月 26 日

资 产:

银行存款 2,801,843.47

结算备付金 265,505.33

存出保证金 6,877.50

交易性金融资产 17,419,636.91

应收证券清算款 1,988,442.85

应收利息 282.04

资产总计 22,482,588.10

负 债:

应付证券清算款 262,111.06

应付赎回款 3,077,532.89

应付管理人报酬 659.91

应付托管费 132.01

应付销售服务费 639.57

应付交易费用 14,820.81

其他负债 9,570.78

负债合计 3,365,467.03

所有者权益:

实收基金 19,635,411.11

未分配利润 -518,290.04

所有者权益合计 19,117,121.07

负债和所有者权益总计 22,482,588.10

注 1:报告截止日 2019 年 6 月 26 日,易方达深证成指 ETF 联接 A 类

基金份额的基金份额净值人民币 0.9736 元,基金份额 17,655,864.07 份,资产净值人民币

17,189,727.22 元,C 类基金份额的基金份额净值 0.9737 元,基金份额 1,979,547.04 份,资

产净值人民币 1,927,393.85 元。